grupos numerosos; son todos ellos problemas que se presentan en las decisiones
grupales.
Los remedios, si no infalibles, son variados (4): el desarrollo de un estilo
de liderazgo inquisitivo y autosilenciado; el fomento del escepticismo y el
pensamiento crítico, así como de la heterogeneidad y diversidad de opiniones;
la asignación en deliberaciones y debates de roles contrapuestos —«abogados
del diablo»—; el recurso a opiniones independientes —«equipos rojos» (red
teams)—; la diseminación del poder decisorio por medio de controles y
contrapesos (checks and balances); la obligatoriedad de la rendición de cuen-tas
(accountability), o la recompensa al éxito grupal.
¿Cómo aprovechar el conocimiento latente en un grupo para mejorar una
decisión colectiva, sin malversarlo por fenómenos como el pensamiento
grupal? Una opción técnicamente inteligente es un mercado de apuestas,
como el que se describe en los próximos párrafos.
Se entiende por «apuesta justa» aquella para la cual el beneficio esperado
—el que se obtendría de jugar un número de veces suficientemente elevado—
sería cero tanto para el apostador como para la casa. Así por ejemplo, una
apuesta en la que en el lanzamiento de una moneda no trucada un jugador gane
un euro si sale cara y pierda un euro si sale cruz sería una apuesta intuitiva y
formalmente justa, puesto que su beneficio esperado es 0,5*1 + 0,5*(-1) = 0.
Un juego de azar equivalente sería aquel en el que el jugador apostase un
euro, ganando dos en caso de que salga cara y no ganando nada en caso de
que salga cruz (5). Es habitual expresar la «cotización» o «cuota» de una
apuesta en términos del premio a obtener por cada euro apostado, que en el
caso planteado sería 2 a 1, precisamente el recíproco de la probabilidad ½ de
ganar al ser la apuesta justa (6).
TEMAS PROFESIONALES
(4) Véase SUNSTEIN, C. R., y HASTIE, R. (2014).
(5) En efecto, las probabilidades de ganar y perder son las mismas que en el juego anterior y,
aunque distintos, los premios son tales que el beneficio esperado sigue siendo 0,5*2 + 0,5*0 - 1 =
0,5*(2-1) + 0,5*(0-1) = 0,5*1 + 0,5*(-1) = 0.
(6) Se dice que un agente es «neutral al riesgo» o «riesgo-neutral» cuando ante una apuesta
justa reacciona con indiferencia; «averso al riesgo» es aquel al que se le habría de pagar para
que jugase una apuesta justa, para compensar así la zozobra que le genera la exposición al azar;
y «amante del riesgo» es el agente dispuesto a pagar por jugar una apuesta justa, puesto que por
el mero hecho de apostar obtiene una recompensa en términos de utilidad. La economía están-dar
modela estas actitudes frente al riesgo a través de una «función de utilidad», cuyo valor
esperado (o «utilidad esperada») tratará de maximizar un agente racional. Esta maximización
de la utilidad esperada, de acuerdo con el Teorema de Von Neumann-Morgenstern (VNM), es
consistente con un sistema de preferencias que satisface los más que razonables axiomas de
reducción de apuestas compuestas, completitud, transitividad, continuidad y sustitución o inde-pendencia
de las alternativas irrelevantes. El problema radica en que, más allá de la actitud ante
el riesgo, la Teoría de la Utilidad Esperada omite realidades de la toma de decisiones en
ambiente de riesgo, como son la sensibilidad a cómo se presente la información «efecto marco»
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